Flamboyan


The Cryptocurrency Pasar Tanpa Pengecualian - TIDAK ada Period Rebalancing Terbaik

Banyak investor berada di bawah kesan bahwa ada sesuatu yang khusus tentang pasar cryptocurrency - sesuatu yang memberikan keunggulan untuk lebih sering rebalancing. Tapi, banyak dari pembaca saya & pengikut tidak satisfied.So dalam artikel ini, saya akan menyelidiki dampak dari frekuensi rebalancing pada pengembalian portofolio dengan menjalankan backtests data pasar cryptocurrency sejarah. Aku belum pernah satu untuk menghindar dari data.Ketika kita mengambil portofolio dan mengubah frekuensi rebalancing, kita berakhir dengan rebalancing bonus yang berbeda untuk setiap periode. Itu bukan untuk mengatakan, bahwa mengubah frekuensi rebalancing pada portofolio tertentu tidak berpengaruh. Cukup portofolio contrary.Every memiliki periode rebalancing sendiri ideal yang didasarkan pada pergerakan harga aset yang mendasarinya. periode yang ideal salah satu portofolio bisa menjadi 78 hari, sementara yang lain adalah 3 days.While kita dapat mengevaluasi apa yang terbaik frekuensi rebalancing akan, tetapi tidak ada jaminan bahwa akan terus yang terbaik akan ke masa depan. Kami tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa rebalancing yang ideal menjelang time.If setiap pedagang bisa memprediksi masa depan dengan seperti tingkat presisi yang tinggi & akurasi, ada cara yang lebih baik untuk membuat uang, dibandingkan dengan mencoba untuk memilih rebalancing terbaik Titik. Untuk melakukannya akan membutuhkan sejumlah luar biasa wawasan mengenai perilaku volatilitas, korelasi, dan harga yang mendasari assets.Here ini apa% dari perdagangan yang berhasil terlihat seperti, dengan asumsi $ 1.000 portofolio tersebar merata di seluruh 10 koin. Ketika menyeimbangkan per jam, kurang dari 4% dari perdagangan melalui.
Tapi, frekuensi rebalancing lebih pendek lakukan meningkatkan biaya perdagangan dan kemungkinan bahwa perdagangan akan gagal. Singkatnya, frekuensi rebalancing pendek tidak meningkatkan bonus rebalancing. (source)